Aplikasi Model ARCH/GARCH dalam Peramalan Laju Inflasi Bulanan Indonesia

Inflasi telah menjadi bagian penting masalah perekonomian pada setiap negara, termasuk Indonesia. Kestabilan inflasi merupakan suatu hal yang karena rendah dan stabil prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode ARCH/GARCH dalam memodelkan laju periode bulanan di Indonesia selama Januari 1979 sampai April 2021. Residual white noise heteroscedasticity menunjukkan bahwa data memiliki sifat heteroskedastisitas. Untuk mengatasi heteroskedastisitas digunakan pemodelan dengan ARCH/GARCH. Model paling sesuai untuk melakukan prediksi adalah model GARCH (0, 1) dapat dilihat dari nilai Akaike Information Criteria terkecil baik AIC konstan maupun tidak yaitu sebesar 1366,07 1364,04. Berdasarkan maka mengindikasikan diperoleh sudah cocok prediksi.